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Berechnung der Mindestkapitalanforderungen unter Solvency II: Die Wahl des richtigen Risikomaes (German Edition),Used
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Product Description Die EUKommission arbeitet derzeit am Projekt Solvency II, durch das die Aufsicht von Versicherungsunternehmen weitlufig reformiert werden soll. Eine wichtige Neuerung betrifft die risikotheoretisch korrekte Bestimmung des Risikokapitals. Die Vorhaltung von Risikokapital soll den mglichen Verlust einer risikobehafteten Finanzposition (sowohl Kapitalanlagen als auch Schden) ausgleichen. Bei der Berechnung des Risikokapitals spielt insbesondere die Wahl des richtigen Risikomaes eine entscheidende Rolle. Im vorliegenden Buch werden die wnschenswerten Eigenschaften von Risikomaen vorgestellt und ihre konomische Interpretation erklrt, so dass eine Entscheidung ber die Wahl des richtigen Risikomaes mglich wird. Das derzeit vermutlich bekannteste Risikoma ist der ValueatRisk. Die Risikomessung mit dem ValueatRisk ist problematisch, da er nur fr spezielle Verteilungen die konomisch sinnvollen Eigenschaften fr Risikomae erfllt. Die Verwendung des ValueatRisk kann zu einer Fehleinschtzung fhren in Bezug auf die Frage, welche Risiken als riskanter eingestuft werden mssen als andere. Das vorliegende Buch stellt die Schwachpunkte des ValueatRisk ausfhrlich dar und stellt alternative Risikomae vor. Dabei liegt der Fokus auf den Risikomaen, die auf der Basis von Quantilen definiert werden (Average ValueatRisk, Spektralrisikomae). About the Author Verena Nallin, DiplomWirtschaftsmathematikerin, Abschluss 2007 an der Universitt Trier. Derzeit ttig als Versicherungsmathematikerin im Bereich Produktentwicklung/Lebensversicherung.
⚠️ WARNING (California Proposition 65):
This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.
For more information, please visit www.P65Warnings.ca.gov.