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Financial Modeling: Eine empirische berprfung des CAPM am sterreichischen Aktienmarkt (German Edition),Used
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Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL Bank, Brse, Versicherung, Note: 1 A, AlpenAdriaUniversitt Klagenfurt, 11 Literaturquellen, 1 Internetquelle Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die klassische Portfoliotheorie hat die Beziehung zwischen Risiko und Rendite in das Zentrum der Betrachtung gerckt. Dem Marktportfolio kommt dabei besondere Bedeutung zu. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) besagt, dass die erwartete Rendite der Einzelanlagen linear vom Beta () abhngt. Das CAPM ist zunchst ein rein logisch und mathematisch abgeleitetes Ergebnis, das, wenn es aus den Prmissen korrekt abgeleitet wurde, richtig ist. Die Problemstellung bezglich des CAPM ist jedoch, dessen empirischer Gehalt. Kann es die wirklichen Finanzmrkte gut beurteilen? Zu Beginn dieser Arbeit kommt es zu einer Begriffserklrung der hufig verwendeten Begriffe Rendite und Risiko und die Darstellung des RiskReturnDiagrammes der ATXWerte. Danach wird mit Hilfe zweier effizienter Portfolios basierend auf der VarianzKovarianzMatrix die Effizienzkurve dieser ATXWerte dargestellt. In der Folge wird im Kapitel 3 die Kapitalmarktlinie ermittelt, worauf das Marktportfolio folgt. Den grten Teil dieser Arbeit umfasst das CAPM. Im Kapitel 4 und 5 wird darauf genau eingegangen. In diesem Kapitel wird das Augenmerk auf eine bersicht zum CAPM, die Wertpapierlinie und ATXWerte, die Modellkritik bezglich CAPM und die empirischen Ergebnisse des CAPM gelegt.
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