Performance quantitativer ValueStrategien am deutschen Aktienmarkt am Beispiel des DAX30 (German Edition),Used

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In den meisten Studien der vergangenen Jahre herrscht mittlerweile Einigkeit darber, dass sich mit der ValueStrategie, d.h. dem Investieren in unterbewertete Aktien, hhere Renditen erzielen lassen, als dies mit anderen Anlagestrategien der Fall ist. Trotz der Flle an Literatur, die sich mit der ValueStrategie befasst, existieren nur recht wenige Studien speziell fr den deutschen Aktienmarkt, da sich ein Groteil der Literatur auf den amerikanischen Raum beschrnkt. Die Studien, die sich auch mit internationalen Aktienmrkten befassen, sind berwiegend vor dem Jahr 2000 erschienen und bercksichtigen daher die insbesondere fr die ValueStrategie turbulente Zeit der New Economy nicht mehr oder nur ansatzweise. Die Autoren befassen sich eingehend mit dem Thema der Performance der ValueStrategie und zwar sowohl ganz speziell fr den deutschen Aktienmarkt, als auch unter Bercksichtigung der Daten der letzten Jahre. In diesem Buch gehen sie der Frage nach, ob sich mit einer quantitativen ValueStrategie am deutschen Aktienmarkt eine bessere Performance als mit dem DAX erzielen lsst und ob dies bei gleichem oder sogar geringerem Risiko mglich ist.

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